 |
| Biografie |
Robert
Engle,  61
anni, nato nel 1942 a Syracuse, nello Stato di New York, ha conseguito
un dottorato in economia alla Cornell University nel '69 ed insegna
economia alla Stern School of Business, New York University. E stato
professore all'Università di San Diego, in California, dove
dal '90 al '94 ha presieduto il Dipartimento di Economia.
Membro della American Academy of Arts and Sciences e della Econometric
Society è un esperto di analisi sulle serie temporali in economia,
nonché di analisi dei mercati finanziari. Engle è stato
premiato soprattutto per il suo modello 'Arch', che permette di modellare
statisticamente la volatilita' stagionale di numerose serie temporali
laddove si lavorava in precedenza supponendo che la volatilita' fosse
costante. Questo nuovo modello è risultato utile soprattutto
per gli analisti finanziari, che se ne servono nella stima di rischio
di gestione del portafoglio.
Clive Granger,  nato
nel 1934 a Swansea, nel Galles, insegna economia all'Universita'
della California a San Diego. Nel ’55 si è laureato
all'Universita' di Nottingham dove ha conseguito anche un Dottorato
in statistica nel '59 ed è poi rimasto come titolare della
cattedra di Economia e Statistica. Si è poi trasferito negli
Usa, presso l'Universita' di California. I suoi lavori sono stati
utilizzati nello studio "delle relazioni tra ricchezza e consumo,
tassi di cambio e livello dei prezzi, tassi di interesse a breve
e lungo termine. La ricerca di Clive Granger è stata fonte
di ispirazione per tutti gli econometristi e riconosciuta internazionalmente
con molti premi. Attualmente è presidente della Western Economic
Association, e membro della American Economic Association.
"
Il suo grande merito - ha commentato l'Accademia reale - è stato
di scoprire che combinazioni specifiche di serie temporali non stazionarie
possono comportarsi in modo stazionario, permettendo dunque di produrre
dei risultati statisticamente corretti".
“ I
vincitori di quest'anno hanno sviluppato nuovi metodi statistici
per affrontare due proprietà chiave di molte serie storiche
economiche: la volatilità 'time-varying' e la non-stazionarietà",
ha dichiarato l'Accademia nelle motivazioni per la premiazione. Questi
metodi di analisi statistica, che risultano infatti nuovi in ambito
economico, si rifanno in realtà ai processi di studio e analisi
applicati regolarmente alla variabilita' delle temperature e delle
maree, ben noti nella fisica.
I due insigniti del Nobel per l'economia riceveranno 10 milioni di
corone, pari a 1,2 milioni di euro. |
|
Vita
morte e testamento dell'esplosivo imprenditore svedese (al
suo nome sono legati la nitroglicerina e la dinamite...) a
cui si deve l'istituzione del Premio Nobel
Il
come e il perchè del più importante premio
del mondo
Da
Ragnar Frisch [nella foto], un secolo di premi Nobel
per l'Economia